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Provisioning rules and bank lending : A theoretical model

Abstract : This paper develops a partial equilibrium model of a banking firm to analyze how provisioning rules influence loan market fluctuations. We show that a backward-looking provisioning system amplifies the pro-cyclicality of loan market fluctuations. We demonstrate that, in a forward-looking provisioning system where statistical provisions are used to smooth the evolution of total loan loss provisions, the issue of pro-cyclicality of loan market fluctuations does not exist. Our findings support the call for the implementation of a dynamic provisioning system.
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https://hal-unilim.archives-ouvertes.fr/hal-00785520
Contributeur : Françoise Merigaud <>
Soumis le : mercredi 6 février 2013 - 11:59:58
Dernière modification le : vendredi 6 mars 2020 - 02:06:07

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Vincent Bouvatier, Laetitia Lepetit. Provisioning rules and bank lending : A theoretical model. Journal of Financial Stability, Elsevier, 2012, 8 (2), pp.25-31. ⟨10.2139/ssrn.1148314⟩. ⟨hal-00785520⟩

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