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Contrôle prudentiel et détection des difficultés financières des banques : Quel est l'apport de l'information de marché ?

Résumé : L'objectif de cet article est d'étudier le rôle que peut jouer, pour les autorités prudentielles, le marché des actions dans la détection avancée des dégradations financières des banques. On teste, dans le cas européen, l'apport d'indicateurs construits à partir du cours des actions, en complément des indicateurs comptables habituellement utilisés et la pertinence de cet apport pour des établissements par nature opaques. Les résultats concluent à l'apport significatif des indicateurs de marché. Ils montrent cependant qu'il est difficile d'en extraire de l'information pour les banques à forte collecte de dépôts, quel que soit le montant des titres subordonnés émis.
Keywords : G21 G28
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https://hal-unilim.archives-ouvertes.fr/hal-00794219
Contributeur : Thierno Barry <>
Soumis le : jeudi 13 novembre 2014 - 15:39:59
Dernière modification le : lundi 19 octobre 2020 - 11:05:48
Archivage à long terme le : : lundi 16 février 2015 - 15:21:32

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Isabelle Distinguin, Philippe Rous, Amine Tarazi. Contrôle prudentiel et détection des difficultés financières des banques : Quel est l'apport de l'information de marché ?. Revue Economique, Presses de Sciences Po, 2006, 57 (3), pp.497-506. ⟨10.3917/reco.573.0497⟩. ⟨hal-00794219⟩

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